Report Giugno 2025
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Perchè le strategie algoritmiche smettono di funzionare?
1. Introduzione Negli ultimi decenni sono state documentate centinaia di anomalie di mercato. Tuttavia, molti studi (Harvey et al., 2015; McLean & Pontiff, 2016) hanno dimostrato che le performance tendono a svanirefuori dal campione. Questo lavoro analizza 72 anomalie replicate su dati CRSP/COMPUSTAT (1963–2014), con estensioni a mercati internazionali fino al 2018. Il dibattito sulla solidità delle anomalie di mercato è oggi al centro della finanza empirica. Studi come Harvey, Liu e Zhu (2015) hanno evidenziato che la proliferazione di fattori (più di 400 documentati in letteratura) ha reso difficile distinguere i “veri” segnali da artefatti statistici. McLean e
Report Agosto 2025
Agosto si è confermato un mese complesso e volatile, caratterizzato da shock di mercato, segnali di politica monetaria più accomodante e tensioni geopolitiche e tecnologiche, fattori che hanno influenzato il sentiment degli investitori e modellato in modo significativo la dinamica globale dei mercati finanziari. Scarica il report per l’analisi completa relativa al mese di agosto di Number One Dime.