Report Agosto 2025
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Perchè le strategie algoritmiche smettono di funzionare?
1. Introduzione Negli ultimi decenni sono state documentate centinaia di anomalie di mercato. Tuttavia, molti studi (Harvey et al., 2015; McLean & Pontiff, 2016) hanno dimostrato che le performance tendono a svanirefuori dal campione. Questo lavoro analizza 72 anomalie replicate su dati CRSP/COMPUSTAT (1963–2014), con estensioni a mercati internazionali fino al 2018. Il dibattito sulla solidità delle anomalie di mercato è oggi al centro della finanza empirica. Studi come Harvey, Liu e Zhu (2015) hanno evidenziato che la proliferazione di fattori (più di 400 documentati in letteratura) ha reso difficile distinguere i “veri” segnali da artefatti statistici. McLean e
Backtesting #2
📊 Trading Algoritmico: Piattaforme, API, Backtesting e Strategie Avanzate 🚀 Introduzione Il trading algoritmico rappresenta oggi una delle modalità più avanzate e sofisticate per operare nei mercati finanziari. Dalla selezione della piattaforma all’uso di API, dalla gestione della latenza alla valutazione dei modelli predittivi, ogni dettaglio può influire sull’efficienza e la redditività della strategia. Questo articolo guida il lettore nella comprensione delle tecnologie, degli strumenti e delle metodologie che caratterizzano il trading quantitativo moderno. 🔗 Esecuzione Automatica tramite API Per un trading realmente algoritmico, l’esecuzione automatica è imprescindibile. Le API (Application Programming Interface) permettono di collegare direttamente il proprio