Perchè le strategie algoritmiche smettono di funzionare?

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1. Introduzione Negli ultimi decenni sono state documentate centinaia di anomalie di mercato. Tuttavia, molti studi (Harvey et al., 2015; McLean & Pontiff, 2016) hanno dimostrato che le performance tendono a svanirefuori dal campione. Questo lavoro analizza 72 anomalie replicate su dati CRSP/COMPUSTAT (1963–2014), con estensioni a mercati internazionali fino al 2018. Il dibattito sulla […]

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Backtesting #2

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📊 Trading Algoritmico: Piattaforme, API, Backtesting e Strategie Avanzate 🚀 Introduzione Il trading algoritmico rappresenta oggi una delle modalità più avanzate e sofisticate per operare nei mercati finanziari. Dalla selezione della piattaforma all’uso di API, dalla gestione della latenza alla valutazione dei modelli predittivi, ogni dettaglio può influire sull’efficienza e la redditività della strategia. Questo

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Esistono trader quantitativi di successo?

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📊 Possono i Trader Indipendenti Avere Successo nel Trading Quantitativo? È davvero possibile per un trader indipendente emergere e avere successo nel mondo iper-competitivo del trading quantitativo? In un contesto dominato da fondi hedge multimiliardari, super-computer e algoritmi proprietari, questa domanda suona quasi retorica. Eppure, nel Capitolo 8 del suo libro Quantitative Trading, Ernest P.

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Special Topics in Quantitative Trading

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📊 Temi Avanzati nel Trading Quantitativo – Un’Analisi Approfondita Il Capitolo 7 del libro Quantitative Trading di Ernest P. Chan, intitolato “Special Topics in Quantitative Trading”, rappresenta un punto di svolta nell’approfondimento delle strategie di arbitraggio statistico. A differenza dei capitoli precedenti più introduttivi, qui vengono esplorati concetti avanzati come la reversione alla media, il

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Money & Risk Management

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🧠 Introduzione: Il Cuore del Trading Quantitativo Nel Capitolo 6, Money and Risk Management, Ernest Chan affronta una delle tematiche più decisive per il successo nel trading quantitativo: gestire il capitale e il rischio con intelligenza matematica e disciplina emotiva. 📉📈 In questo viaggio, scopriremo: Come usare la formula di Kelly per decidere il leverage

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Execution Systems

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🚀 Execution Systems –Costruire un Sistema ATS Nel capitolo di questo volume dedicato a Execution Systems, si esplora come automatizzare l’esecuzione delle strategie quantitative.Un Automated Trading System (ATS) consente di tradurre strategie testate in operazioni reali con precisione ed efficienza,riducendo gli errori manuali. Questo aspetto diventa particolarmente cruciale nel trading ad alta frequenza (HFT), dove

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Business Setup

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🚀 Vuoi diventare un trader quantitativo indipendente? Se hai già costruito e testato le tue strategie quantitative, è il momento di passare all’azione: creare la tua attività di trading. Il Capitolo 4 di “Quantitative Trading” di Ernest P. Chan ti guida proprio in questo passaggio chiave, tra scelte operative e setup tecnologico. Questa guida pratica

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Backtesting

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📊 Introduzione al Backtesting Il backtesting è una tecnica fondamentale nel trading quantitativo per simulare la performance storica di una strategia. Come spiegato da Ernest P. Chan nel Capitolo 3 del suo libro Quantitative Trading, backtestare una strategia permette di: 🔍 Comprendere a fondo il comportamento della strategia. ⚠️ Identificare errori logici o di implementazione.

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Trading quantitativo

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📊 Introduzione al Trading Quantitativo Il trading quantitativo, noto anche come trading algoritmico, rappresenta una metodologia moderna che si fonda su algoritmi matematici per prendere decisioni di acquisto e vendita sui mercati finanziari. Questa pratica si discosta dall’intuizione soggettiva, concentrandosi su dati storici, analisi statistica e l’impiego di regole codificabili. Grazie agli sviluppi tecnologici e

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